Фінансові ринки та нейронні мережі. Навчальний посібник 1787

Розглянуто методи побудови і навчання нейронних мереж. Описано найбільш поширені види мереж, що застосовуються в задачах класифікації та аналізу часових рядів. Розглянуто застосування мереж таких розрахунків на фінансовому ринку, як розрахунок цін опціонів Європейського типу, оцінка індексів акцій та управління міжнародним портфелем. Показано фрактальні властивості часових рядів, викладені динамічні моделі детермінованого хаосу. Для зниження невизначеності показано застосування алгоритмів оптимальної фільтрації і рішення задачі параметричної ідентифікації при вирішенні задачі побудови рівнянь моделі хаосу. Описані можливості нейронних мереж для прогнозування детермінованого хаосу. У додатку наведено комплект навчальних матеріалів з курсу «Фінансові ринки та нейронні мережі». Посібник призначений для студентів спеціальностей «Прикладна математика і інформатика», «Прикладна математика», «Прикладна інформатика», «Математичні методи в економіці», економічних і фінансових спеціальностей вузів. Воно також буде корисно широкому колу фахівців фінансових інститутів, які застосовують фінансові обчислення у своїй роботі.

Фінансові ринки та нейронні мережі. Навчальний посібник