Опціони, ф'ючерси та інші похідні фінансові інструменти, 8-е видання 32803

Зміст

Переглянути

У нове видання включені нова глава про сек'юритизації та кредитну кризу 2007 року, обговорення централізованого клірингу, ризику ліквідності та індексованих свопів овернайт, більш докладний опис енергетичних та інших товарних деривативів, альтернативний висновок формули Блека–Шоулза–Мертона з допомогою біноміальних дерев, додаток, присвячений моделі оцінки вартості капіталу, приклади, що демонструють обчислення ризикової вартості за фактичними даними, новий матеріал про нотах з захистом вкладеного капіталу, розривних і замкнутих опціони, стрибкоподібних процесах і програмах моделей процентних ставок Васичека і CIR. Для успішного освоєння студентам достатньо первинних знань з фінансів, теорії ймовірностей і математичної статистики. Книга буде корисна викладачам, студентам, науковцям, біржовим аналітикам, фінансистам і всім тим, хто працює на фінансовому ринку. Вивчіть похідні фінансові інструменти по книзі, що стала настільним довідником для практиків і найпопулярнішим підручником для студентів. У восьме видання було внесено ряд нововведень. • Нова глава про сек'юритизації та кредитну кризу 2007 року. • Обговорення централізованого клірингу, ризику ліквідності та індексованих свопів овернайт • Більш докладний опис енергетичних та інших товарних деривативів • Альтернативний висновок формули Блека–Шоулза–Мертона з допомогою біноміальних дерев • Додаток, присвячений моделі оцінки вартості капіталу • Приклади, що демонструють обчислення ризикової вартості за реальними даними • Новий матеріал про нотах з захистом вкладеного капіталу, розривних і замкнутих опціони, стрибкоподібних процесах і програмах моделей процентних ставок Васичека і CIR До книги додається версія 2.01 широко визнаної програми DerivaGem, яку можна завантажити з сайту автора. Вона містить безліч удосконалень. Програма значно спрощена, оскільки з неї виключені файли *.dll. Тепер вона охоплює кредитні деривативи. Відкритий доступ до вихідного коду функцій. Крім того, функції тепер можна використовувати у поєднанні з програмою Open Office для користувачів операційних систем Mac і Linux. 1072 стор., з іл.; ISBN 978-5-8459-1815-4, 978-0-13-216494-8; формат 70x100/16;тверда обкладинка; тип паперу: офсетна; 2013, 4 кв; Вільямс.

Опціони, ф'ючерси та інші похідні фінансові інструменти, 8-е видання